トリムを使って作る、ちょっとゆるめの方法です。
http://www.alles.or.jp/~atez/pencil/write_test.mov

1・鉛筆で描く文字（鉛筆の移動パス）の線形状を作成
2・１の線形状を元に掃引体作成→各文字を自由曲面に
3・パスジョイント（鉛筆）のモーションを設定
パラメータでのマッピングとパスジョイントの移動はシンクロするはずなので
作ろうとするアニメーションのフレーム数に合わせてトリム用のムービー素材を作成します。
文字が一筆書きだと非常にらくちんです。

R５で作ったデータ置いておきます。
http://www.alles.or.jp/~atez/pencil/PencilTest.lzh

これじゃあちょっと・・・の時は優しく黙殺してください。

・特殊記号を利用したブーリアンをうまく利用して、ブーリアン用形状を移動させながら消した形状を現していく。(mk4243さんのおっしゃっていることかもしれませんが)
・表面材質のテクスチャにアニメGIF制作ソフトなどで出力したAVI動画を使用して、うまくその動きに筆を合わせる。
などといった方法はいかがでしょう。(うまくいくかどうかは難しいところですが)

>パートツールの各種ジョイント設定の所にパスジョイントというのがありますが、
>教えて頂くまでどんな効果が出せるのか知りませんでした。

パスジョイントでは開いた線形状(1)にそって始点に置いた形状(2)が移動します。

表題の方法については力技ですが２つ考えられます。
１．rightwing さんが書かれているようにパスジョイントとスキン機能を使う方法。
２．変形ジョイントを使う方法（形状の変形か表面材質の変形）。

１の方法は文字のパスと文字形状を作成しておき、文字を構成するコントロールポイント
をパスに沿って動かす方法です。ただ、Shadeの場合、変形ジョイント以外はハンドルの
アニメーションができないため、なめらかにするには多くの形状が必要になります。
（円筒に紐を巻きつけるアニメということでやってみたことがありますが、かなり多くの
コントロールポイントが必要です）

２の方法は同様に文字を構成する線形状を順次変形させていく方法です。
これも形状の分割を行わなければならず、手間がかかりますが、ハンドルのアニメーション
（伸縮）も行うため、１よりは形状が少なくて済みます。
同様に変形ジョイントを使用して文字の透明度を変化させる方法も考えられます。

１から説明するのは大変なので２の形状変形による方法のデータを来週末ぐらいまで
あげておきます。アニメーションレンダリングしてみてください。
http://www.ff.iij4u.or.jp/~hrmiyata/tes/s2.zip
ShadeR5データ、56KB、Zip圧縮、解凍時4515KB

＃これは力技で最善の方法ではないかもしれませんので、一応創れるという例ぐらいに考えて
＃おいてください。

rigttwingさん、宮田さん、ご教示ありがとうございます。

パートツールの各種ジョイント設定の所にパスジョイントというのがありますが、教えて頂くまでどんな効果が出せるのか知りませんでした。

Shdeは豊富な機能を持っていると思いますが、その全てを知り尽くすには時間が無いのでこうやって教えて頂けると助かります。

結構手間がかかると思いますが、パスジョイントと変形の組み合わせで
創れると思います。多数の文字を描かせるのは結構面倒ですね。

http://www.ff.iij4u.or.jp/~hrmiyata/tes/pen_s.mov
↑これだと３D使うメリット無いですけど‥（47KB、QT)

パスジョイントを使ってみてはどうですか？
あとスキン機能は使えないでしょうか？

鉛筆が曲線を描いていくアニメーションを作りたいのですが、

設定としては、あらかじめ最後までの曲線を描いておいて、その曲線を隠す部分を作り
時間経過と共に隠している部分を移動させる以外の方法があったら教えてください。

曲線が強くカーブしている部分などは、回転移動を使っても対処しきれないのです。
使用バージョンは、Shade 6 advanceです。